Сравнение PWER с EMET
PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) are both exchange-traded funds - PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while EMET is a Commodity Producers Equities fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index. PWER is actively managed, while EMET is passively managed. Over the past year, PWER returned 70.78% vs 116.88% for EMET. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWER charges 0.80%/yr vs 0.61%/yr for EMET.
Доходность
Сравнение доходности PWER и EMET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWER показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у EMET с доходностью 24.96%.
PWER
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 31.35%
- 6 месяцев
- 32.81%
- 1 год
- 70.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMET
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 116.88%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWER и EMET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 31.35% | 35.28% | -3.50% | 9.72% |
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.96% | 81.22% | -12.81% | 9.51% |
Correlation
The correlation between PWER and EMET is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between PWER and EMET has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWER vs. EMET — Ранг доходности на риск
PWER
EMET
Сравнение PWER c EMET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWER | EMET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.48 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | 4.60 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.42 | 15.70 | +16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWER | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 3.27 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.25 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок PWER и EMET
Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки EMET в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и EMET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWER | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -53.05% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -25.58% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -5.29% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -24.83% | +18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 7.47% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWER и EMET
Текущая волатильность для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) составляет 6.20%, в то время как у VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что PWER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWER | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 12.59% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 30.81% | -15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 35.96% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 32.96% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 32.96% | -9.59% |
Сравнение комиссий PWER и EMET
PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMET в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWER и EMET
Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EMET в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.47% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 1.05% | 1.37% | 1.05% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWER and EMET have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (12.59%) compared to PWER (6.20%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs EMET's -53.05%.
On 1-year performance, EMET leads with 116.88% vs 70.78% for PWER. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 116.88% return vs 70.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.
EMET has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.05% for PWER.
PWER is categorized as Alternative Energy Equities, while EMET is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Macquarie and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.61% for EMET.
PWER currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWER и EMET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор