PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWER с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWER с CTEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds. PWER is actively managed, while CTEX is passively managed. Over the past year, PWER returned 40.81% vs 59.46% for CTEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWER charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности PWER и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью 1.97%.

PWER

1 день
-1.44%
1 месяц
-7.87%
6 месяцев
8.02%
С начала года
14.86%
1 год
40.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEX

1 день
-5.55%
1 месяц
-15.90%
6 месяцев
-8.82%
С начала года
1.97%
1 год
59.46%
3 года*
1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWER и CTEX

2026 (YTD)202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		14.86%35.28%-3.50%9.35%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.97%67.74%-20.38%21.27%

Correlation

The correlation between PWER and CTEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between PWER and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWER и CTEX

Секторы
PWER
CTEX

Сырьевые материалы

44.2%

-

Энергетика

36.9%
37.5%

Промышленность

11.7%
43.3%

Технологии

5.5%
3.1%

Коммунальные услуги

1.8%
13.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

PWER
44.2%
CTEX

-

Энергетика

PWER
36.9%
CTEX
37.5%

Промышленность

PWER
11.7%
CTEX
43.3%

Технологии

PWER
5.5%
CTEX
3.1%

Коммунальные услуги

PWER
1.8%
CTEX
13.0%

Коммуникационные услуги

PWER

-

CTEX

-

Потребительский циклический сектор

PWER

-

CTEX
2.7%

Потребительский защитный сектор

PWER

-

CTEX

-

Финансовые услуги

PWER

-

CTEX

-

Здравоохранение

PWER

-

CTEX

-

Недвижимость

PWER

-

CTEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с QCLNPWER с FANPWER с ACES
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с CTECCTEX с TIMECTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

PWER vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWERCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.31

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.83

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.98

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

5.80

+3.96

PWER vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа CTEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWER и CTEX

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWERCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-70.31%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-30.12%

+16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-30.12%

+16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-41.35%

+34.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

10.29%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и CTEX

Текущая волатильность для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) составляет 5.94%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что PWER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWERCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

15.88%

-9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

34.05%

-16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

45.56%

-24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

43.74%

-20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

43.74%

-20.13%

Сравнение комиссий PWER и CTEX

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и CTEX

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CTEX в 2.05%

ПозицияTTM202520242023
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		2.05%2.17%0.57%0.12%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		0.83%1.37%1.05%0.06%

Часто задаваемые вопросы

PWER and CTEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.88%) compared to PWER (5.94%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs CTEX's -70.31%.

On 1-year performance, CTEX leads with 59.46% vs 40.81% for PWER. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTEX has performed better with a 59.46% return vs 40.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

CTEX has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.83% for PWER.

They also come from different issuers: Macquarie and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.58% for CTEX.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWER и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор