Сравнение PWC с RSHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).
PWC и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PWC и RSHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 14.11% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 14.23% | 19.23% | 17.28% | 28.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
RSHO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и RSHO
PWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Доходность на риск
PWC vs. RSHO — Ранг доходности на риск
PWC
RSHO
Сравнение PWC c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.89 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.62 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.40 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 12.46 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.89 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.29 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между PWC и RSHO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и RSHO
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности RSHO в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.26% | 0.30% | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и RSHO
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и RSHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -27.31% | -50.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.64% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -8.85% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -4.44% | -32.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.99% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и RSHO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 10.84% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 17.70% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 25.98% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 21.92% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.92% | -3.08% |