Сравнение PWC с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PWC и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 9.15% против 17.70% соответственно.
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и PPA
PWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PWC vs. PPA — Ранг доходности на риск
PWC
PPA
Сравнение PWC c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.99 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.68 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.11 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 12.51 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.99 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PWC и PPA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и PPA
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и PPA
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -57.37% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.71% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -18.37% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -43.92% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -10.69% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -9.19% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.41% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и PPA
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 7.16% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 15.07% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 21.64% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.19% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 20.48% | -1.64% |