PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с MOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - PWC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dynamic Market Intellidex Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWC returned 9.43%/yr vs 6.91%/yr for MOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWC charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности PWC и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции PWC превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.91% соответственно.

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%

Correlation

The correlation between PWC and MOO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PWC and MOO has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PWC и MOO

Секторы
PWC
MOO

Технологии

26.1%

-

Финансовые услуги

14.0%

-

Здравоохранение

12.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Промышленность

10.3%
20.3%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
37.9%

Недвижимость

5.6%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%
26.2%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Технологии

PWC
26.1%
MOO

-

Финансовые услуги

PWC
14.0%
MOO

-

Здравоохранение

PWC
12.7%
MOO
15.4%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
MOO

-

Промышленность

PWC
10.3%
MOO
20.3%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
MOO
37.9%

Недвижимость

PWC
5.6%
MOO

-

Энергетика

PWC
5.5%
MOO

-

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
MOO
26.2%

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

PWC vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.94

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.42

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.54

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

3.82

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.22

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PWC и MOO

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-69.53%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-8.45%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-26.83%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-39.52%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-39.52%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-17.40%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-16.97%

-19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.40%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и MOO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.26%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.87%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.57%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

13.87%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

17.11%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

18.19%

+0.62%

Сравнение комиссий PWC и MOO

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и MOO

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and MOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.87%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs MOO's -69.53%.

On 10-year performance, PWC leads with 9.43% vs 6.91% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWC has performed better with a 9.43% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.67% for PWC.

PWC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.55% for MOO.

PWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор