Сравнение PWC с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
PWC и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.09% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.09%. За последние 10 лет акции PWC превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 9.15% против 8.26% соответственно.
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
MOO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и MOO
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
PWC vs. MOO — Ранг доходности на риск
PWC
MOO
Сравнение PWC c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.63 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.33 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.44 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 9.05 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.63 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.24 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PWC и MOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и MOO
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности MOO в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.13% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и MOO
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -69.53% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.46% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -39.52% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -39.52% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -13.01% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -16.99% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.09% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и MOO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.00% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 10.81% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 17.03% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.09% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.20% | +0.64% |