Сравнение PWB с VUG
PWB (Invesco Large Cap Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 17.87%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PWB charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности PWB и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWB имеют среднегодовую доходность 17.87%, а акции VUG немного отстают с 17.74%.
PWB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 26.29%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 17.87%
- Всё время*
- 12.27%
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.46M | $17.14M | $15.58M | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам PWB и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 26.29% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between PWB and VUG is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between PWB and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. VUG — Ранг доходности на риск
PWB
VUG
Сравнение PWB c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWB | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.15 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 3.64 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWB и VUG
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -50.68% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -16.53% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -22.85% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -35.61% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -35.61% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -1.62% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -7.08% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.20% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и VUG
Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.15% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 14.41% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 17.77% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 22.54% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.58% | -0.37% |
Сравнение комиссий PWB и VUG
PWB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и VUG
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and VUG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWB has higher volatility (9.41%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs VUG's -50.68%.
On 10-year performance, PWB leads with 17.87% vs 17.74% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWB has performed better with a 17.87% return vs 17.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for PWB.
VUG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PWB.
PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PWB and 0.03% for VUG.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWB и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор