Сравнение PWB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
PWB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWB или XLG.
Основные характеристики
| PWB | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.98% | 31.92% |
| Дох-ть за 1 год | 41.92% | 37.60% |
| Дох-ть за 3 года | 9.23% | 12.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.35% | 18.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.42% | 15.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 16.84 | 13.88 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 15.24% | 14.62% |
| Макс. просадка | -52.58% | -52.39% |
| Текущая просадка | -1.19% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между PWB и XLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWB и XLG
С начала года, PWB показывает доходность 33.98%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 31.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWB имеют среднегодовую доходность 14.42%, а акции XLG немного впереди с 15.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и XLG
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и XLG
Дивидендная доходность PWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XLG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.37% | 0.31% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% | 0.43% | 0.42% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и XLG
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и XLG
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.38% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.