Сравнение PWB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
PWB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWB или XLG.
Корреляция
Корреляция между PWB и XLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWB и XLG
Основные характеристики
PWB:
0.30
XLG:
0.29
PWB:
0.57
XLG:
0.56
PWB:
1.08
XLG:
1.08
PWB:
0.31
XLG:
0.31
PWB:
1.21
XLG:
1.22
PWB:
5.68%
XLG:
5.19%
PWB:
22.76%
XLG:
21.54%
PWB:
-52.57%
XLG:
-52.39%
PWB:
-16.28%
XLG:
-16.35%
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность -8.89%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -13.38%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 12.12% против 13.35% соответственно.
PWB
-8.89%
-5.66%
-8.52%
10.64%
14.28%
12.12%
XLG
-13.38%
-7.28%
-10.39%
9.24%
16.19%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и XLG
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PWB и XLG
PWB
XLG
Сравнение PWB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и XLG
Дивидендная доходность PWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XLG в 0.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% | 0.43% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.84% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и XLG
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.57%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и XLG
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 15.02% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.