PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с SPUU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.33%/yr vs 24.69%/yr for SPUU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности PWB и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 18.33% против 24.69% соответственно.

PWB

1 день
1.29%
1 месяц
4.48%
С начала года
25.98%
6 месяцев
26.73%
1 год
43.40%
3 года*
32.74%
5 лет*
17.69%
10 лет*
18.33%

SPUU

1 день
1.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.85%
1 год
47.93%
3 года*
34.75%
5 лет*
19.14%
10 лет*
24.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		25.98%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		15.56%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between PWB and SPUU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.88

The correlation between PWB and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWB и SPUU

Секторы
PWB
SPUU

Технологии

48.9%
39.0%

Промышленность

14.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Финансовые услуги

9.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.9%

Здравоохранение

3.2%
8.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

PWB
48.9%
SPUU
39.0%

Промышленность

PWB
14.8%
SPUU
7.8%

Коммуникационные услуги

PWB
10.6%
SPUU
10.6%

Финансовые услуги

PWB
9.2%
SPUU
11.1%

Потребительский защитный сектор

PWB
7.4%
SPUU
4.5%

Потребительский циклический сектор

PWB
4.8%
SPUU
9.9%

Здравоохранение

PWB
3.2%
SPUU
8.3%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
SPUU
2.1%

Сырьевые материалы

PWB
1.2%
SPUU
1.7%

Энергетика

PWB

-

SPUU
3.1%

Недвижимость

PWB

-

SPUU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

PWB vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWBSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.81

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.35

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.47

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

10.61

+4.02

PWB vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWB и SPUU

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-59.35%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-18.19%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-35.18%

+13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-46.59%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-59.35%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-4.78%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.49%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.23%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и SPUU

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеют волатильность 8.70% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

8.72%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

19.45%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

24.81%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

33.59%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

35.83%

-15.00%

Сравнение комиссий PWB и SPUU

PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и SPUU

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

PWB and SPUU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (8.72%) compared to PWB (8.70%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.69% vs 18.33% for PWB. On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.69% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for PWB.

PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPUU is Leveraged Equities. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.60% for SPUU.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор