PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.47%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PWB и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 18.47% против 11.86% соответственно.

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PWB and RSP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.82

Over the past year, the correlation between PWB and RSP has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PWB и RSP

Секторы
PWB
RSP

Технологии

44.6%
19.6%

Промышленность

15.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.7%

Финансовые услуги

10.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.9%

Здравоохранение

3.6%
11.0%

Коммунальные услуги

1.6%
6.1%

Сырьевые материалы

1.1%
4.1%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

PWB
44.6%
RSP
19.6%

Промышленность

PWB
15.9%
RSP
14.1%

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
RSP
3.7%

Финансовые услуги

PWB
10.3%
RSP
14.5%

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
RSP
6.5%

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
RSP
9.9%

Здравоохранение

PWB
3.6%
RSP
11.0%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
RSP
6.1%

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
RSP
4.1%

Энергетика

PWB

-

RSP
4.5%

Недвижимость

PWB

-

RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PWB vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.70

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.47

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.49

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

9.48

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.70

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PWB и RSP

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-59.92%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-7.85%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-17.81%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-21.38%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-39.04%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-6.65%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.06%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и RSP

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.56%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

8.29%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

11.56%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

16.18%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.35%

+2.36%

Сравнение комиссий PWB и RSP

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и RSP

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PWB and RSP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.38%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, PWB leads with 18.47% vs 11.86% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.47% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for PWB.

PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while RSP is S&P 500. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.20% for RSP.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор