Сравнение PWB с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PWB и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWB и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PWB уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 15.63% против 17.98% соответственно.
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и PPA
PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PWB vs. PPA — Ранг доходности на риск
PWB
PPA
Сравнение PWB c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.09 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.80 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.37 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 13.40 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.09 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PWB и PPA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и PPA
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и PPA
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -57.37% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.71% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -18.37% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -43.92% | +11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -8.56% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -9.19% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.45% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и PPA
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.94% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.57% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 15.14% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 21.75% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 18.22% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 20.48% | +0.11% |