PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWB с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWB и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%39.89%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий PWB и IQM

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

PWB vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWBIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.72

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.33

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.00

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

12.47

-1.91

PWB vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWBIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.23

Корреляция

Корреляция между PWB и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и IQM

Ни PWB, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWB и IQM

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


PWBIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-44.91%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.71%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-44.91%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-6.86%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.55%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.72%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и IQM

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 7.94%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWBIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

12.71%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

23.53%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

33.40%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

28.67%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

30.73%

-10.14%