Сравнение PWB с IQM
PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PWB is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, PWB returned 17.17%/yr vs 20.13%/yr for IQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности PWB и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 26.79%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 35.15%.
PWB
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 26.79%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 42.75%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.61%
IQM
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 35.15%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 66.07%
- 3 года*
- 35.52%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWB и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 26.79% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 33.97% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 35.15% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 76.92% |
Correlation
The correlation between PWB and IQM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between PWB and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. IQM — Ранг доходности на риск
PWB
IQM
Сравнение PWB c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWB | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 4.52 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 14.13 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWB и IQM
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -44.91% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.71% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -30.42% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -44.91% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -6.20% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -12.18% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.69% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и IQM
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 10.34%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 15.34% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 26.16% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 31.47% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 29.56% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 31.10% | -10.19% |
Сравнение комиссий PWB и IQM
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и IQM
Ни PWB, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and IQM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQM has higher volatility (15.34%) compared to PWB (10.34%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs IQM's -44.91%.
On 5-year performance, IQM leads with 20.13% vs 17.17% for PWB. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IQM has performed better with a 20.13% return vs 17.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
PWB and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.50% for IQM.
IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWB и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор