Сравнение PWB с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
PWB и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWB и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | -0.93% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции ILCB по среднегодовой доходности: 15.44% против 13.49% соответственно.
PWB
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.44%
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и ILCB
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
PWB vs. ILCB — Ранг доходности на риск
PWB
ILCB
Сравнение PWB c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.96 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.47 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.51 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 7.11 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.96 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PWB и ILCB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и ILCB
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и ILCB
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -51.53% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.07% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -25.47% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -35.30% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -6.44% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.28% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.57% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и ILCB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.34% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 9.62% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 18.41% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.13% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 18.14% | +2.44% |