PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWB с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWB и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
-0.93%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции ILCB по среднегодовой доходности: 15.44% против 13.49% соответственно.


PWB

1 день
3.98%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.41%
1 год
31.12%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.44%

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий PWB и ILCB

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

PWB vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWBILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.96

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.47

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.51

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

7.11

+2.93

PWB vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ILCB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWBILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.96

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между PWB и ILCB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и ILCB

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок PWB и ILCB

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


PWBILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-51.53%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.07%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-25.47%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-35.30%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-6.44%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-6.28%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.57%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и ILCB

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWBILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.34%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

9.62%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

18.41%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

17.13%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.14%

+2.44%