PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с EFA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.33%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWB charges 0.56%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности PWB и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 18.33% против 9.84% соответственно.

PWB

1 день
1.29%
1 месяц
2.46%
С начала года
25.98%
6 месяцев
26.73%
1 год
43.40%
3 года*
32.74%
5 лет*
17.69%
10 лет*
18.33%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		25.98%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between PWB and EFA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.74

The correlation between PWB and EFA shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWB и EFA

Секторы
PWB
EFA

Технологии

48.9%
12.1%

Промышленность

14.8%
18.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.6%

Финансовые услуги

9.2%
24.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.4%

Здравоохранение

3.2%
10.1%

Коммунальные услуги

1.6%
3.7%

Сырьевые материалы

1.2%
6.2%

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

PWB
48.9%
EFA
12.1%

Промышленность

PWB
14.8%
EFA
18.9%

Коммуникационные услуги

PWB
10.6%
EFA
4.6%

Финансовые услуги

PWB
9.2%
EFA
24.1%

Потребительский защитный сектор

PWB
7.4%
EFA
6.7%

Потребительский циклический сектор

PWB
4.8%
EFA
7.4%

Здравоохранение

PWB
3.2%
EFA
10.1%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
EFA
3.7%

Сырьевые материалы

PWB
1.2%
EFA
6.2%

Энергетика

PWB

-

EFA
3.8%

Недвижимость

PWB

-

EFA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

PWB vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWBEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.31

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.91

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.79

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

6.67

+7.96

PWB vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWB и EFA

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-61.04%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.42%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-14.05%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-29.53%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-34.19%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.61%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.92%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.07%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и EFA

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.50%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

13.19%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

15.64%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

16.58%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.27%

+3.56%

Сравнение комиссий PWB и EFA

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и EFA

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PWB and EFA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (8.70%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, PWB leads with 18.33% vs 9.84% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.33% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for PWB.

PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.32% for EFA.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор