PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWB с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PWB и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью 13.08%.


PWB

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
22.63%
С начала года
26.29%
1 год
36.15%
3 года*
32.04%
5 лет*
15.99%
10 лет*
17.87%
Всё время*
12.27%

ATFV

1 день
-2.11%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
19.59%
С начала года
13.08%
1 год
28.27%
3 года*
36.62%
5 лет*
12.69%
10 лет*
Всё время*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.79M$1.84M$2.50M
$14.46M$17.14M$15.58M

Сравнение доходности по годам PWB и ATFV


2026 (YTD)20252024202320222021
PWB
Invesco Large Cap Growth ETF
26.29%24.94%31.04%30.61%-25.81%14.24%
ATFV
Alger 35 ETF
13.08%38.20%46.14%32.75%-35.97%3.03%

Correlation

The correlation between PWB and ATFV is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.86

The correlation between PWB and ATFV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Large Cap Growth ETF

Alger 35 ETF

Доходность на риск

PWB vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PWB c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PWBATFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.55

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

4.67

+5.09

PWB vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ATFV равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWB и ATFV

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и ATFV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PWBATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-45.34%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-18.29%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-29.01%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-45.34%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-5.55%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-17.44%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

6.07%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и ATFV

Текущая волатильность для Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 9.41%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PWBATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

11.06%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

22.03%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

26.91%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

27.42%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

27.02%

-5.81%

Сравнение комиссий PWB и ATFV

И PWB, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и ATFV

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF
0.18%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы


PWB and ATFV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (11.06%) compared to PWB (9.41%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs ATFV's -45.34%.

On 5-year performance, PWB leads with 15.99% vs 12.69% for ATFV. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PWB has performed better with a 15.99% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWB and ATFV have the same expense ratio: 0.55% per year.

ATFV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for PWB.

PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while ATFV tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Alger.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и ATFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор