Сравнение PWB с ATFV
PWB (Invesco Large Cap Growth ETF) and ATFV (Alger 35 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index while ATFV tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWB returned 15.99%/yr vs 12.69%/yr for ATFV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWB и ATFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью 13.08%.
PWB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 26.29%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 17.87%
- Всё время*
- 12.27%
ATFV
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 19.59%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | $2.79M | $1.84M | $2.50M |
| $14.46M | $17.14M | $15.58M |
Сравнение доходности по годам PWB и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 26.29% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 14.24% |
ATFV Alger 35 ETF | 13.08% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 3.03% |
Correlation
The correlation between PWB and ATFV is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.86 |
The correlation between PWB and ATFV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. ATFV — Ранг доходности на риск
PWB
ATFV
Сравнение PWB c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWB | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.55 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 4.67 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWB и ATFV
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и ATFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -45.34% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -18.29% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -29.01% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -45.34% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -5.55% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -17.44% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 6.07% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и ATFV
Текущая волатильность для Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 9.41%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 11.06% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 22.03% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 26.91% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 27.42% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 27.02% | -5.81% |
Сравнение комиссий PWB и ATFV
И PWB, и ATFV имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и ATFV
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.18% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and ATFV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATFV has higher volatility (11.06%) compared to PWB (9.41%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs ATFV's -45.34%.
On 5-year performance, PWB leads with 15.99% vs 12.69% for ATFV. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PWB has performed better with a 15.99% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWB and ATFV have the same expense ratio: 0.55% per year.
ATFV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for PWB.
PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while ATFV tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Alger.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWB и ATFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор