PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWB с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWB и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и ATFV


2026 (YTD)20252024202320222021
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%15.93%
ATFV
Alger 35 ETF
-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.


PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Alger 35 ETF

Сравнение комиссий PWB и ATFV

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.


Доходность на риск

PWB vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина

ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWBATFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.20

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.44

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

8.34

+2.22

PWB vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATFV равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWBATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между PWB и ATFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и ATFV

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
ATFV
Alger 35 ETF
0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWB и ATFV

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и ATFV.


Загрузка...

Показатели просадок


PWBATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-45.34%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-18.29%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-13.60%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-18.35%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.34%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и ATFV

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 7.94%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWBATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

9.25%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

17.53%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

27.67%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

26.62%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

26.62%

-6.03%