Сравнение PVMIX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции PVMIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 12.20% против 13.12% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и UMCVX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
PVMIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
PVMIX
UMCVX
Сравнение PVMIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.09 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.32 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 9.88 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и UMCVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и UMCVX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и UMCVX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -59.30% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -15.59% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -25.10% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -45.77% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -7.09% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.11% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.67% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и UMCVX
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 4.52%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.58% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 14.67% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 23.60% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 27.16% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 25.10% | -5.89% |