PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVMIX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVMIX с UMCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PVMIX (Principal MidCap Value Fund I) and UMCVX (Invesco V.I. American Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PVMIX returned 12.59%/yr vs 14.17%/yr for UMCVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PVMIX charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for UMCVX.

Доходность

Сравнение доходности PVMIX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVMIX показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 24.02%. За последние 10 лет акции PVMIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 12.59% против 14.17% соответственно.

PVMIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.52%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.05%
1 год
19.95%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.59%

UMCVX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.63%
С начала года
24.02%
6 месяцев
23.41%
1 год
51.23%
3 года*
32.60%
5 лет*
17.84%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVMIX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		12.62%6.09%33.38%11.04%-5.95%30.97%6.50%26.69%-11.07%14.63%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		24.02%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Correlation

The correlation between PVMIX and UMCVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г.

0.92

The correlation between PVMIX and UMCVX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Value Fund I

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с PVMIX:
PVMIX с PCBIXPVMIX с FXAIXPVMIX с FDRRPVMIX с VMVAXPVMIX с VVOIXPVMIX с AMDVXPVMIX с MYISX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с NAMAXUMCVX с FSOAXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с NMAVXUMCVX с BBVSXUMCVX с FASPX

Доходность на риск

PVMIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVMIX
Ранг доходности на риск PVMIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVMIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVMIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVMIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVMIXUMCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.83

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.66

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

5.30

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

19.29

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVMIX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVMIX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVMIX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVMIXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.83

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PVMIX и UMCVX

Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и UMCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVMIXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.76%

-59.30%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-9.69%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-25.10%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-25.10%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-45.77%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-10.06%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.66%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PVMIX и UMCVX

Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 3.07%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVMIXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.27%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

14.26%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

18.19%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

27.26%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

25.16%

-5.95%

Сравнение комиссий PVMIX и UMCVX

PVMIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVMIX и UMCVX

Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности UMCVX в 13.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		6.41%7.22%33.98%4.63%7.12%11.44%1.38%5.11%13.23%6.92%1.58%11.19%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		13.51%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PVMIX and UMCVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMCVX has higher volatility (6.27%) compared to PVMIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PVMIX dropped -56.76% vs UMCVX's -59.30%.

UMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVMIX и UMCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор