Сравнение PVL с SJT
PVL (Permianville Royalty Trust) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PVL returned 1.70%/yr vs -1.39%/yr for SJT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PVL и SJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVL показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -47.69%. За последние 10 лет акции PVL превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 1.70% против -1.39% соответственно.
PVL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 1.70%
SJT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -28.12%
- С начала года
- -47.69%
- 6 месяцев
- -45.56%
- 1 год
- -50.17%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение доходности по годам PVL и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVL Permianville Royalty Trust | 1.83% | 42.17% | -0.62% | -50.32% | 81.37% | 205.27% | -56.49% | 10.22% | -32.22% | -3.06% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -47.69% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
Correlation
The correlation between PVL and SJT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between PVL and SJT shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PVL:
$0.14
SJT:
-$0.01
PVL:
9.39
SJT:
28.16K
PVL:
$4.69M
SJT:
$3.65K
PVL:
$4.28M
SJT:
$3.65K
PVL:
$3.49M
SJT:
-$2.45K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVL vs. SJT — Ранг доходности на риск
PVL
SJT
Сравнение PVL c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permianville Royalty Trust (PVL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVL | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.75 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.92 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -2.45 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVL и SJT
Максимальная просадка PVL за все время составила -95.05%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVL и SJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVL | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.05% | -92.82% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -54.56% | +40.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.42% | -62.16% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -75.77% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.54% | -81.54% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.51% | -79.43% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.63% | -37.68% | -25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 20.54% | -14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVL и SJT
Текущая волатильность для Permianville Royalty Trust (PVL) составляет 6.54%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что PVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVL | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 12.89% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 25.95% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 36.60% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.71% | 48.07% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 49.46% | +6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVL и SJT
Дивидендная доходность PVL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVL Permianville Royalty Trust | 9.83% | 7.20% | 6.29% | 25.67% | 13.18% | 5.66% | 18.35% | 16.57% | 22.27% | 6.61% | 6.63% | 15.66% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PVL и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permianville Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PVL and SJT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (12.89%) compared to PVL (6.54%). In terms of maximum drawdown, PVL dropped -95.05% vs SJT's -92.82%.
PVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVL и SJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор