Сравнение PVL с SJT
PVL (Permianville Royalty Trust) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PVL returned 2.00%/yr vs -1.49%/yr for SJT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PVL и SJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVL показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -52.14%. За последние 10 лет акции PVL превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 2.00% против -1.49% соответственно.
PVL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 2.00%
SJT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -54.87%
- С начала года
- -52.14%
- 1 год
- -55.46%
- 3 года*
- -26.15%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -1.49%
Сравнение доходности по годам PVL и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVL Permianville Royalty Trust | -0.61% | 42.17% | -0.62% | -50.32% | 81.37% | 205.27% | -56.49% | 10.22% | -32.22% | -3.06% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -52.14% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
Correlation
The correlation between PVL and SJT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between PVL and SJT shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PVL:
$56.76M
SJT:
$125.38M
PVL:
$0.16
SJT:
-$0.01
PVL:
8.07
SJT:
22.91K
PVL:
$4.69M
SJT:
$3.65K
PVL:
$4.28M
SJT:
$3.65K
PVL:
$3.49M
SJT:
-$2.45K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVL vs. SJT — Ранг доходности на риск
PVL
SJT
Сравнение PVL c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permianville Royalty Trust (PVL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVL | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.94 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -2.25 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVL и SJT
Максимальная просадка PVL за все время составила -95.05%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVL и SJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVL | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.05% | -92.82% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -59.04% | +41.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.42% | -65.89% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -78.16% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.54% | -81.54% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.24% | -81.18% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.66% | -37.75% | -25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 24.64% | -17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVL и SJT
Текущая волатильность для Permianville Royalty Trust (PVL) составляет 8.40%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что PVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVL | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 15.17% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 27.77% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 37.34% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 48.31% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.64% | 49.54% | +6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVL и SJT
Дивидендная доходность PVL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVL Permianville Royalty Trust | 11.16% | 7.20% | 6.29% | 25.67% | 13.18% | 5.66% | 18.35% | 16.57% | 22.27% | 6.61% | 6.63% | 15.66% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PVL и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permianville Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PVL and SJT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (15.17%) compared to PVL (8.40%). In terms of maximum drawdown, PVL dropped -95.05% vs SJT's -92.82%.
PVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVL и SJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор