Сравнение PVL с SJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permianville Royalty Trust (PVL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).
Доходность
Сравнение доходности PVL и SJT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVL и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVL Permianville Royalty Trust | 2.81% | 42.17% | -0.62% | -50.32% | 81.37% | 205.27% | -56.49% | 10.22% | -32.22% | -3.06% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -17.44% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
Фундаментальные показатели
PVL:
$0.07
SJT:
-$0.01
PVL:
17.22
SJT:
18.19K
PVL:
$3.49M
SJT:
$11.89K
PVL:
$3.23M
SJT:
$11.89K
PVL:
$2.20M
SJT:
-$10.69K
Доходность по периодам
С начала года, PVL показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции PVL уступали акциям SJT по среднегодовой доходности: 5.71% против 6.88% соответственно.
PVL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- -0.73%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 5.71%
SJT
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -17.14%
- 3 года*
- -22.18%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVL vs. SJT — Ранг доходности на риск
PVL
SJT
Сравнение PVL c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permianville Royalty Trust (PVL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVL | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.45 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.41 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.47 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.93 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVL | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.45 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.16 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PVL и SJT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVL и SJT
Дивидендная доходность PVL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVL Permianville Royalty Trust | 8.30% | 7.20% | 6.29% | 25.67% | 13.18% | 5.66% | 18.35% | 16.57% | 22.27% | 6.61% | 6.63% | 15.66% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Просадки
Сравнение просадок PVL и SJT
Максимальная просадка PVL за все время составила -95.05%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVL и SJT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVL | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.05% | -92.82% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -34.09% | +19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -73.47% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.54% | -81.54% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.21% | -67.53% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.55% | -37.49% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 17.38% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVL и SJT
Permianville Royalty Trust (PVL) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с San Juan Basin Royalty Trust (SJT) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что PVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVL | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 10.39% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 26.17% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.70% | 38.66% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.80% | 48.60% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.34% | 49.45% | +6.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PVL и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permianville Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности