PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVL с SJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PVL с SJT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVL (Permianville Royalty Trust) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PVL returned 2.31%/yr vs 1.02%/yr for SJT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PVL и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permianville Royalty Trust (PVL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVL показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -32.38%. За последние 10 лет акции PVL превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.02% соответственно.

PVL

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.36%
С начала года
7.55%
6 месяцев
6.55%
1 год
29.08%
3 года*
-1.28%
5 лет*
11.18%
10 лет*
2.31%

SJT

1 день
-0.52%
1 месяц
-16.48%
С начала года
-32.38%
6 месяцев
-34.14%
1 год
-41.81%
3 года*
-21.88%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVL и SJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVL
Permianville Royalty Trust		7.55%42.17%-0.62%-50.32%81.37%205.27%-56.49%10.22%-32.22%-3.06%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-32.38%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%

Correlation

The correlation between PVL and SJT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2011 г.

0.19

The correlation between PVL and SJT shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PVL:

$0.14

SJT:

-$0.01

Коэффициент P/S

PVL:

9.92

SJT:

36.40K

Общая выручка (12 мес.)

PVL:

$4.69M

SJT:

$3.65K

Валовая прибыль (12 мес.)

PVL:

$4.28M

SJT:

$3.65K

EBITDA (12 мес.)

PVL:

$3.49M

SJT:

-$2.45K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permianville Royalty Trust

San Juan Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с PVL:
PVL с PBTPVL с TSMPVL с XOMPVL с LUNRPVL с NTRAPVL с IBMPVL с PWR
Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с LNG

Доходность на риск

PVL vs. SJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVL
Ранг доходности на риск PVL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVL c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permianville Royalty Trust (PVL) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVLSJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-1.18

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.76

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.80

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.95

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

-1.95

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVL vs. SJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SJT равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVL и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVLSJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-1.18

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.15

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PVL и SJT

Максимальная просадка PVL за все время составила -95.05%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVL и SJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVLSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.05%

-92.82%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-44.36%

+29.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.42%

-60.59%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.24%

-73.47%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.54%

-81.54%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.79%

-73.41%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.60%

-37.64%

-25.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

21.43%

-14.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PVL и SJT

Текущая волатильность для Permianville Royalty Trust (PVL) составляет 9.29%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что PVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVLSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

11.26%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

23.72%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.77%

35.61%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

48.22%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.75%

49.31%

+6.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVL и SJT

Дивидендная доходность PVL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVL
Permianville Royalty Trust		9.31%7.20%6.29%25.67%13.18%5.66%18.35%16.57%22.27%6.61%6.63%15.66%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PVL и SJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permianville Royalty Trust и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M2022202320242025202600
(PVL) Общая выручка
(SJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PVL and SJT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (11.26%) compared to PVL (9.29%). In terms of maximum drawdown, PVL dropped -95.05% vs SJT's -92.82%.

PVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVL и SJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор