PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVL с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PVL с SPOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVL (Permianville Royalty Trust) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. PVL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PVL returned 11.18%/yr vs 15.60%/yr for SPOT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PVL и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permianville Royalty Trust (PVL) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVL показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -16.04%.

PVL

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.36%
С начала года
7.55%
6 месяцев
6.55%
1 год
29.08%
3 года*
-1.28%
5 лет*
11.18%
10 лет*
2.31%

SPOT

1 день
-2.78%
1 месяц
11.24%
С начала года
-16.04%
6 месяцев
-12.50%
1 год
-27.35%
3 года*
47.56%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVL и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PVL
Permianville Royalty Trust		7.55%42.17%-0.62%-50.32%81.37%205.27%-56.49%10.22%-39.83%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-16.04%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%

Correlation

The correlation between PVL and SPOT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

PVL:

$0.14

SPOT:

$12.94

Коэффициент P/E

PVL:

13.23

SPOT:

37.69

Коэффициент PEG

PVL:

0.18

SPOT:

0.42

Коэффициент P/S

PVL:

9.92

SPOT:

5.82

Общая выручка (12 мес.)

PVL:

$4.69M

SPOT:

$17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PVL:

$4.28M

SPOT:

$5.68B

EBITDA (12 мес.)

PVL:

$3.49M

SPOT:

$2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permianville Royalty Trust

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с PVL:
PVL с PBTPVL с SJTPVL с TSMPVL с XOMPVL с IBMPVL с LUNRPVL с NTRA
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS

Доходность на риск

PVL vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVL
Ранг доходности на риск PVL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVL c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permianville Royalty Trust (PVL) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVLSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.60

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.67

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.59

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

-1.03

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVL vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVL и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVLSPOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.60

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.33

-0.47

Просадки

Сравнение просадок PVL и SPOT

Максимальная просадка PVL за все время составила -95.05%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVL и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVLSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.05%

-80.51%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-46.80%

+32.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.42%

-46.80%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.24%

-76.39%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.79%

-37.16%

-30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.60%

-30.80%

-32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

26.48%

-19.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PVL и SPOT

Текущая волатильность для Permianville Royalty Trust (PVL) составляет 9.29%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что PVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVLSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

16.77%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

37.50%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.77%

45.43%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

47.62%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.75%

47.29%

+8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVL и SPOT

Дивидендная доходность PVL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVL
Permianville Royalty Trust		9.31%7.20%6.29%25.67%13.18%5.66%18.35%16.57%22.27%6.61%6.63%15.66%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PVL и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permianville Royalty Trust и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
4.61B
(PVL) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PVL and SPOT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.77%) compared to PVL (9.29%). In terms of maximum drawdown, PVL dropped -95.05% vs SPOT's -80.51%.

PVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVL и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор