Сравнение PVL с SPOT
PVL (Permianville Royalty Trust) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. PVL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PVL returned 9.32%/yr vs 14.37%/yr for SPOT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PVL и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVL показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -18.02%.
PVL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 2.00%
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVL и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVL Permianville Royalty Trust | -0.61% | 42.17% | -0.62% | -50.32% | 81.37% | 205.27% | -56.49% | 10.22% | -39.83% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between PVL and SPOT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
PVL:
$56.76M
SPOT:
$97.89B
PVL:
$0.16
SPOT:
€12.84
PVL:
10.76
SPOT:
32.32
PVL:
0.15
SPOT:
0.36
PVL:
8.07
SPOT:
4.99
PVL:
$4.69M
SPOT:
€17.60B
PVL:
$4.28M
SPOT:
€5.68B
PVL:
$3.49M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVL vs. SPOT — Ранг доходности на риск
PVL
SPOT
Сравнение PVL c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permianville Royalty Trust (PVL) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVL | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.74 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.23 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVL и SPOT
Максимальная просадка PVL за все время составила -95.05%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVL и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVL | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.05% | -80.51% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -44.11% | +26.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.42% | -46.80% | -16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -76.39% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.24% | -38.64% | -31.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.66% | -30.96% | -32.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 26.40% | -19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVL и SPOT
Текущая волатильность для Permianville Royalty Trust (PVL) составляет 8.40%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVL | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 9.39% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 37.40% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 44.99% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 47.59% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.64% | 47.22% | +8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVL и SPOT
Дивидендная доходность PVL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVL Permianville Royalty Trust | 11.16% | 7.20% | 6.29% | 25.67% | 13.18% | 5.66% | 18.35% | 16.57% | 22.27% | 6.61% | 6.63% | 15.66% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PVL и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permianville Royalty Trust и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PVL and SPOT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (9.39%) compared to PVL (8.40%). In terms of maximum drawdown, PVL dropped -95.05% vs SPOT's -80.51%.
PVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVL и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор