Сравнение PVI с IBMM
PVI (Invesco VRDO Tax-Free ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - PVI tracks the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. PVI charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.
Доходность
Сравнение доходности PVI и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PVI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 1.31%
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVI и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 1.28% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVI vs. IBMM — Ранг доходности на риск
PVI
IBMM
Сравнение PVI c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PVI и IBMM
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVI | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | 0.00% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVI | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 0.00% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.00% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 0.00% | +1.75% |
Сравнение комиссий PVI и IBMM
PVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и IBMM
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.14% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for PVI.
PVI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for IBMM.
PVI tracks ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PVI and 0.18% for IBMM.
Подберите оптимальное распределение для PVI и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор