Сравнение PVI с AMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).
PVI и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PVI и AMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVI и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.29% | 0.90% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 0.54% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PVI показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.54%.
PVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.26%
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVI и AMUN
И PVI, и AMUN имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVI vs. AMUN — Ранг доходности на риск
PVI
AMUN
Сравнение PVI c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVI | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVI | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.39 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между PVI и AMUN составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVI и AMUN
Дивидендная доходность PVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности AMUN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.19% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.14% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVI и AMUN
Максимальная просадка PVI за все время составила -4.10%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVI и AMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVI | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.10% | -0.61% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.05% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.11% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVI и AMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVI | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 1.12% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.12% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 1.12% | +0.60% |