Сравнение PVFIX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Value Fund (PVFIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
PVFIX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 31 мар. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PVFIX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVFIX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFIX Pinnacle Value Fund | 3.89% | 5.95% | 10.54% | 25.38% | -7.48% | 14.12% | 3.57% | 13.47% | -11.70% | -0.13% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PVFIX показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PVFIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.89% против 3.00% соответственно.
PVFIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 6.89%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVFIX и SCLAX
PVFIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
PVFIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
PVFIX
SCLAX
Сравнение PVFIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVFIX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.96 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.75 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.24 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 9.02 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVFIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.96 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.01 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.10 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.96 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между PVFIX и SCLAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFIX и SCLAX
Дивидендная доходность PVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFIX Pinnacle Value Fund | 9.09% | 9.44% | 13.80% | 6.07% | 1.13% | 7.71% | 0.00% | 4.74% | 4.45% | 3.01% | 6.90% | 9.41% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PVFIX и SCLAX
Максимальная просадка PVFIX за все время составила -97.80%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFIX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVFIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.80% | -5.59% | -92.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -2.32% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.80% | -5.59% | -92.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.80% | -5.59% | -92.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.25% | -1.84% | -95.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -1.15% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.58% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFIX и SCLAX
Pinnacle Value Fund (PVFIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVFIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.19% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 2.01% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 2.66% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,037.89% | 3.07% | +1,034.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 733.82% | 2.75% | +731.07% |