Сравнение PVFAX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Value Fund (PVFAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PVFAX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVFAX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | -3.40% | 5.60% | 12.51% | 13.31% | -20.25% | 30.28% | 17.69% | 22.27% | -2.02% | 14.09% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PVFAX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVFAX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции VSCIX немного впереди с 10.16%.
PVFAX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 9.78%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVFAX и VSCIX
PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
PVFAX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
PVFAX
VSCIX
Сравнение PVFAX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVFAX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.21 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVFAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.47 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PVFAX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFAX и VSCIX
Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.38%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | 21.38% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок PVFAX и VSCIX
Максимальная просадка PVFAX за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVFAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.43% | -59.66% | -32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.30% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.43% | -28.13% | -64.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -41.81% | -50.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -8.97% | -81.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -10.18% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.29% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFAX и VSCIX
Paradigm Value Fund (PVFAX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVFAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.90% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 12.22% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 21.62% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 536.32% | 20.70% | +515.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 379.59% | 21.53% | +358.06% |