Сравнение PVEX с RSSY
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVEX charges 0.82%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 32.45%.
PVEX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.50% | 13.68% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.45% | 5.66% |
Correlation
The correlation between PVEX and RSSY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. RSSY — Ранг доходности на риск
PVEX
RSSY
Сравнение PVEX c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.75 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и RSSY
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -29.57% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.16% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -7.37% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 13.28% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 18.35% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 18.35% | -3.27% |
Сравнение комиссий PVEX и RSSY
PVEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и RSSY
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RSSY в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and RSSY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PVEX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PVEX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.17% for PVEX.
They also come from different issuers: TrueShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор