Сравнение PVCMX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и PRVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class	0.58%	4.45%	4.24%	9.47%	3.17%	3.72%	19.13%	1.22%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	1.00%	21.38%	10.96%	12.46%	-18.42%	25.60%	12.58%	8.94%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%.

PVCMX

1 день: 0.25%

1 месяц: -1.05%

С начала года: 0.58%

6 месяцев: 1.23%

1 год: 4.45%

3 года*: 5.18%

5 лет*: 4.37%

10 лет*: —

PRVIX

1 день: -0.92%

1 месяц: -6.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 15.65%

1 год: 29.88%

3 года*: 15.16%

5 лет*: 6.86%

10 лет*: 10.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Название символа

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с PVCMX:

PVCMX с ^GSPC PVCMX с CUSIX PVCMX с ARSMX PVCMX с AXVIX PVCMX с SSCVX PVCMX с AVALX PVCMX с CSMIX

Часто сравнивают с PRVIX:

PRVIX с SSCVX PRVIX с VSIIX PRVIX с AVALX PRVIX с AVUV PRVIX с CSMIX PRVIX с MXLSX PRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий PVCMX и PRVIX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

PVCMX

Palm Valley Capital Fund Investor Class

PRVIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

PVCMX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PVCMX	PRVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.30	-0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.44	2.08	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.28	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	1.93	-0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.20	8.07	-3.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PVCMX	PRVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.30	-0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	0.34	+0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.04	0.50	+0.54

Корреляция

Корреляция между PVCMX и PRVIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и PRVIX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.77%	4.80%	6.95%	4.84%	2.30%	1.98%	2.70%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	22.88%	23.11%	9.96%	3.40%	5.54%	7.15%	2.12%	4.72%	9.61%	3.79%	3.88%	22.61%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и PRVIX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PVCMX	PRVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-7.44%	-40.95%	+33.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.81%	-14.06%	+11.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-7.44%	-28.00%	+20.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.85%	-8.14%	+6.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.29%	-8.44%	+7.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.02%	3.65%	-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и PRVIX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PVCMX	PRVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.95%	6.11%	-5.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.94%	15.98%	-13.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.75%	23.85%	-19.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.20%	20.43%	-15.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.37%	21.29%	-14.92%

Сравнение PVCMX с PRVIX

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и PRVIX

Сравнение доходности по годам PVCMX и PRVIX

Доходность по периодам

PVCMX

PRVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PVCMX и PRVIX

Доходность на риск

PVCMX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

PVCMX

PRVIX

Сравнение PVCMX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PVCMX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и PRVIX

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и PRVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и PRVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)