Сравнение PVCMX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PVCMX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVCMX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%.
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVCMX и HWSIX
PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
PVCMX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
PVCMX
HWSIX
Сравнение PVCMX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVCMX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.73 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.92 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 3.44 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVCMX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.43 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.44 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между PVCMX и HWSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVCMX и HWSIX
Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок PVCMX и HWSIX
Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVCMX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -72.00% | +64.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -16.44% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -26.92% | +19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.75% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -12.12% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 4.42% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVCMX и HWSIX
Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVCMX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 4.15% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 12.90% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 23.97% | -19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 21.70% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 24.67% | -18.30% |