Сравнение PVAL с PULT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT).
PVAL и PULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и PULT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 15.27% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PULT с доходностью 0.57%.
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и PULT
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.
Доходность на риск
PVAL vs. PULT — Ранг доходности на риск
PVAL
PULT
Сравнение PVAL c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 7.38 | -5.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 15.30 | -13.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.46 | -2.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 20.09 | -18.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 97.51 | -88.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 7.38 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 9.30 | -8.34 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и PULT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и PULT
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PULT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и PULT
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PULT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -0.34% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -0.22% | -11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | 0.00% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.02% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.04% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и PULT
Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.14% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 0.44% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 0.59% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 0.58% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 0.58% | +14.80% |