PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с PGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с PGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO).

PVAL и PGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и PGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		-8.64%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PGRO с доходностью -8.64%.

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGRO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.74%
1 год
16.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с PGRPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO

Сравнение комиссий PVAL и PGRO

И PVAL, и PGRO имеют комиссию равную 0.55%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

PVAL vs. PGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALPGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.73

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.23

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.09

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

3.64

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. PGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PGRO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALPGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.73

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.49

+0.47

Корреляция

Корреляция между PVAL и PGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PGRO

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PGRO в 0.02%

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PGRO

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PGRO в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALPGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-34.73%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-16.34%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-12.23%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-10.54%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.91%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PGRO

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.44%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALPGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.04%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

12.77%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

22.92%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

21.93%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

21.93%

-6.55%