PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUTW с NIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUTW и NIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTW и NIE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у NIE с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции PUTW уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 7.80% против 13.00% соответственно.


PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%

NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Equity Premium Income Fund

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Сравнение комиссий PUTW и NIE

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NIE в 1.12%.


Доходность на риск

PUTW vs. NIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина

NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c NIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUTWNIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

6.65

+1.70

PUTW vs. NIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и NIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUTWNIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Корреляция

Корреляция между PUTW и NIE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и NIE

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности NIE в 10.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%

Просадки

Сравнение просадок PUTW и NIE

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и NIE.


Загрузка...

Показатели просадок


PUTWNIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-57.90%

+29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-12.51%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-31.04%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-38.99%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-6.09%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-8.07%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.75%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и NIE

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 4.76%, в то время как у Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUTWNIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.23%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.56%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

17.66%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

17.54%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

19.71%

-6.48%