Сравнение PUSH с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
PUSH и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PUSH и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUSH и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUSH и PFRL
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
PUSH vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PUSH
PFRL
Сравнение PUSH c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.67 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 0.81 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.35 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 0.72 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 6.57 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.67 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 1.58 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между PUSH и PFRL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и PFRL
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и PFRL
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUSH | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -8.83% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -7.68% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.50% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.46% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.86% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и PFRL
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUSH | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.75% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.64% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 8.53% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 4.96% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 4.96% | -3.63% |