PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUSH с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUSH и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUSH и PFRL


2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
0.65%4.16%1.74%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
-0.23%6.25%4.73%

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.23%.


PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFRL

1 день
0.28%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.66%
3 года*
8.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Сравнение комиссий PUSH и PFRL

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.


Доходность на риск

PUSH vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUSHPFRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.67

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

0.81

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

0.72

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

6.57

+8.92

PUSH vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PFRL равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUSHPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.67

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

1.58

+1.26

Корреляция

Корреляция между PUSH и PFRL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и PFRL

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PFRL в 7.17%


TTM2025202420232022
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF
7.17%7.34%8.96%9.84%3.55%

Просадки

Сравнение просадок PUSH и PFRL

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PFRL.


Загрузка...

Показатели просадок


PUSHPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-8.83%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-7.68%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.50%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.46%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.86%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и PFRL

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUSHPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.75%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.64%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

8.53%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

4.96%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

4.96%

-3.63%