PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PURZX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PURZX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PURZX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 3.71% против 17.93% соответственно.

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PURZX и PJFAX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund

Доходность на риск

PURZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PURZXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.59

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.73

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

2.47

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PURZX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PURZXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между PURZX и PJFAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и PJFAX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и PJFAX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PURZXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-64.07%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-17.76%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-43.56%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-43.56%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-14.72%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-20.44%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.25%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) составляет 4.95%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PURZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PURZXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.98%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

13.06%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

22.44%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

24.81%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

23.97%

-6.73%