PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PULT с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PULT и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PULT и PVAL


2026 (YTD)202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
0.56%5.08%5.93%5.46%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.82%24.13%19.30%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 1.82%.


PULT

1 день
0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.37%
3 года*
5.51%
5 лет*
10 лет*

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam ESG Ultra Short ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий PULT и PVAL

PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.


Доходность на риск

PULT vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PULTPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.40

1.45

+5.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

15.34

2.00

+13.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.47

1.31

+2.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.05

2.06

+17.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

97.34

9.20

+88.14

PULT vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 7.40, что выше коэффициента Шарпа PVAL равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PULTPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40

1.45

+5.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.30

0.96

+8.35

Корреляция

Корреляция между PULT и PVAL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и PVAL

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности PVAL в 0.98%


TTM20252024202320222021
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
4.69%4.59%5.38%4.88%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PULT и PVAL

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и PVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


PULTPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-16.64%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-11.94%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.33%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.09%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.68%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и PVAL

Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.15%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PULTPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

4.48%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

8.51%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

16.14%

-15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

15.39%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.58%

15.39%

-14.81%