Сравнение PULT с PVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).
PULT и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PULT и PVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULT и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.56% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 1.82% | 24.13% | 19.30% | 15.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PULT показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 1.82%.
PULT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVAL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULT и PVAL
PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.
Доходность на риск
PULT vs. PVAL — Ранг доходности на риск
PULT
PVAL
Сравнение PULT c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULT | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.40 | 1.45 | +5.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.34 | 2.00 | +13.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.47 | 1.31 | +2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.05 | 2.06 | +17.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.34 | 9.20 | +88.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULT | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40 | 1.45 | +5.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.30 | 0.96 | +8.35 |
Корреляция
Корреляция между PULT и PVAL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и PVAL
Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности PVAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 4.69% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок PULT и PVAL
Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и PVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULT | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -16.64% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -11.94% | +11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.33% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -3.09% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.68% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и PVAL
Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.15%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULT | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 4.48% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 8.51% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 16.14% | -15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 15.39% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.58% | 15.39% | -14.81% |