PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULT с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PULT с PPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM).

PULT и PPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PULT и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PULT и PPEM

2026 (YTD)202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		0.57%5.08%5.93%5.46%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		6.47%35.39%7.50%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 6.47%.

PULT

1 день
0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.35%
3 года*
5.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Ultra Short ETF

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Часто сравнивают с PULT:
PULT с CSHIPULT с SDCPPULT с BILPULT с SGOVPULT с PYLDPULT с NUSBPULT с PULS
Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PHYDPPEM с PPIEPPEM с PBDC

Сравнение комиссий PULT и PPEM

PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.

PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF

Доходность на риск

PULT vs. PPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULTPPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.38

1.85

+5.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

15.30

2.48

+12.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.46

1.37

+2.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.09

2.59

+17.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

97.51

10.55

+86.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULT vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 7.38, что выше коэффициента Шарпа PPEM равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и PPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULTPPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38

1.85

+5.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.30

0.85

+8.45

Корреляция

Корреляция между PULT и PPEM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и PPEM

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PPEM в 60.77%

TTM202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		5.05%4.59%5.38%4.88%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		60.77%6.05%3.27%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PULT и PPEM

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и PPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PULTPPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-18.44%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-15.28%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.80%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-4.30%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

3.75%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и PPEM

Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PULTPPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

10.10%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

16.29%

-15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

21.10%

-20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

17.49%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.58%

17.49%

-16.91%