PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PULT с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PULT и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PULT и PEMX


2026 (YTD)202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
0.57%5.08%5.93%4.03%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.


PULT

1 день
0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.35%
3 года*
5.52%
5 лет*
10 лет*

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam ESG Ultra Short ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Сравнение комиссий PULT и PEMX

PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.


Доходность на риск

PULT vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PULTPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.38

2.52

+4.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

15.30

3.23

+12.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.46

1.46

+2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.09

3.61

+16.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

97.51

14.76

+82.75

PULT vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 7.38, что выше коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PULTPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38

2.52

+4.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.30

1.60

+7.70

Корреляция

Корреляция между PULT и PEMX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и PEMX

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PEMX в 6.34%


TTM202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
5.05%4.59%5.38%4.88%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PULT и PEMX

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и PEMX.


Загрузка...

Показатели просадок


PULTPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-14.91%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-14.45%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.73%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-2.89%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

3.53%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и PEMX

Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PULTPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

10.37%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

15.91%

-15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

20.51%

-19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

17.17%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.58%

17.17%

-16.59%