PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PULT с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PULT и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PULT и PBDC


2026 (YTD)202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
0.57%5.08%5.93%5.46%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-11.37%-1.77%19.43%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.


PULT

1 день
0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.35%
3 года*
5.52%
5 лет*
10 лет*

PBDC

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-11.37%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-14.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam ESG Ultra Short ETF

Putnam BDC Income ETF

Сравнение комиссий PULT и PBDC

PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.


Доходность на риск

PULT vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PULTPBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.38

-0.65

+8.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

15.30

-0.79

+16.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.46

0.90

+2.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.09

-0.67

+20.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

97.51

-1.42

+98.93

PULT vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 7.38, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PULTPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38

-0.65

+8.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.30

0.74

+8.55

Корреляция

Корреляция между PULT и PBDC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и PBDC

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PBDC в 11.89%


TTM2025202420232022
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
5.05%4.59%5.38%4.88%0.00%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.89%10.53%9.29%9.86%3.40%

Просадки

Сравнение просадок PULT и PBDC

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и PBDC.


Загрузка...

Показатели просадок


PULTPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-20.47%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-20.15%

+19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.70%

+18.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-4.15%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

9.54%

-9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и PBDC

Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PULTPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

6.39%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

14.34%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

21.68%

-21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

16.75%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.58%

16.75%

-16.17%