PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PULT с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PULT и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PULT

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.77%
С начала года
1.87%
1 год
4.18%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.76%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULT и ICSH


2026 (YTD)202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
1.23%5.08%5.93%5.47%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
1.87%4.96%5.52%5.18%

Correlation

The correlation between PULT and ICSH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam ESG Ultra Short ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

PULT vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PULT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PULTICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

239.42

PULT vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PULT и ICSH


Загрузка графика...

Показатели просадок


PULTICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и ICSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PULTICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.05%

Сравнение комиссий PULT и ICSH

PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и ICSH

PULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.28%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
3.89%4.59%5.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PULT and ICSH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.

ICSH has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.89% for PULT.

They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.08% for ICSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULT и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор