PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PULT с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PULT и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PULT и ICSH


2026 (YTD)202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
0.57%5.08%5.93%5.46%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
0.79%4.96%5.52%5.19%

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%.


PULT

1 день
0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.35%
3 года*
5.52%
5 лет*
10 лет*

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam ESG Ultra Short ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Сравнение комиссий PULT и ICSH

PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PULT vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PULTICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.38

10.89

-3.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

15.30

25.73

-10.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.46

6.44

-2.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.09

44.98

-24.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

97.51

281.70

-184.19

PULT vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 7.38, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PULTICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38

10.89

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.30

1.90

+7.39

Корреляция

Корреляция между PULT и ICSH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и ICSH

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности ICSH в 4.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
5.05%4.59%5.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PULT и ICSH

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и ICSH.


Загрузка...

Показатели просадок


PULTICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-3.94%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-0.10%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.08%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и ICSH

Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PULTICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.16%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

0.27%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

0.41%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.48%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.58%

1.06%

-0.48%