PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULT с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULT с ICSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. PULT is actively managed, while ICSH is passively managed. Over the past 3 years, PULT returned 5.35%/yr vs 5.20%/yr for ICSH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PULT charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.

Доходность

Сравнение доходности PULT и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.45%.

PULT

1 день
-0.29%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.26%
3 года*
5.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULT и ICSH

2026 (YTD)202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		1.23%5.08%5.93%5.46%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%5.19%

Correlation

The correlation between PULT and ICSH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов PULT и ICSH

Секторы
PULT
ICSH

Финансовые услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.5%

-

Промышленность

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.6%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%
100.0%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

PULT
2.8%
ICSH

-

Недвижимость

PULT
1.5%
ICSH

-

Промышленность

PULT
0.9%
ICSH

-

Потребительский циклический сектор

PULT
0.7%
ICSH

-

Коммуникационные услуги

PULT
0.6%
ICSH

-

Технологии

PULT
0.6%
ICSH

-

Здравоохранение

PULT
0.3%
ICSH

-

Коммунальные услуги

PULT
0.2%
ICSH
100.0%

Энергетика

PULT
0.1%
ICSH

-

Сырьевые материалы

PULT
0.1%
ICSH

-

Потребительский защитный сектор

PULT

-

ICSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Ultra Short ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с PULT:
PULT с CSHIPULT с SDCPPULT с SGOVPULT с BILPULT с PYLDPULT с NUSBPULT с CARY
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

PULT vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULTICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.71
11.22

-5.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.25
28.46

-18.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.12

6.79

-3.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.92

44.30

-29.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.05

297.17

-195.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULT vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 5.71, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 11.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULTICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71

11.22

-5.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.37

1.93

+6.43

Просадки

Сравнение просадок PULT и ICSH

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULTICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-3.94%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-0.10%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-0.10%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.08%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и ICSH

Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULTICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.15%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

0.30%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

0.39%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

0.48%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.63%

1.06%

-0.43%

Сравнение комиссий PULT и ICSH

PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и ICSH

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		4.65%4.59%5.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PULT and ICSH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PULT has higher volatility (0.52%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, PULT dropped -0.34% vs ICSH's -3.94%.

On 3-year performance, PULT leads with 5.35% vs 5.20% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PULT has performed better with a 5.35% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.

PULT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.34% for ICSH.

They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.08% for ICSH.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs 5.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULT и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор