PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULT с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULT с EFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam, while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. PULT is actively managed, while EFIV is passively managed. Over the past 3 years, PULT returned 5.34%/yr vs 22.31%/yr for EFIV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PULT charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.

Доходность

Сравнение доходности PULT и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью 11.10%.

PULT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.18%
3 года*
5.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULT и EFIV

2026 (YTD)202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		1.19%5.08%5.93%5.46%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%23.25%

Correlation

The correlation between PULT and EFIV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.04

Сравнение распределения секторов PULT и EFIV

Секторы
PULT
EFIV

Финансовые услуги

2.8%
12.5%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Промышленность

0.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

0.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.6%
12.8%

Технологии

0.6%
36.9%

Здравоохранение

0.3%
10.7%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Энергетика

0.1%
2.9%

Сырьевые материалы

0.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Финансовые услуги

PULT
2.8%
EFIV
12.5%

Недвижимость

PULT
1.5%
EFIV
2.2%

Промышленность

PULT
0.9%
EFIV
7.5%

Потребительский циклический сектор

PULT
0.7%
EFIV
5.0%

Коммуникационные услуги

PULT
0.6%
EFIV
12.8%

Технологии

PULT
0.6%
EFIV
36.9%

Здравоохранение

PULT
0.3%
EFIV
10.7%

Коммунальные услуги

PULT
0.2%
EFIV
2.1%

Энергетика

PULT
0.1%
EFIV
2.9%

Сырьевые материалы

PULT
0.1%
EFIV
2.0%

Потребительский защитный сектор

PULT

-

EFIV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Ultra Short ETF

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с PULT:
PULT с CSHIPULT с SDCPPULT с SGOVPULT с BILPULT с PYLDPULT с NUSBPULT с CARY
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD

Доходность на риск

PULT vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULTEFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.59
2.69

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.01
3.75

+6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.04

1.49

+1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.86

3.37

+9.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.82

15.61

+74.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULT vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 5.59, что выше коэффициента Шарпа EFIV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULTEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59

2.69

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.33

1.07

+7.26

Просадки

Сравнение просадок PULT и EFIV

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и EFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULTEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-24.52%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-9.44%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-19.23%

+18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-4.81%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.04%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и EFIV

Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.52%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULTEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.21%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

9.05%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

11.82%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

16.93%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.63%

16.83%

-16.20%

Сравнение комиссий PULT и EFIV

PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и EFIV

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности EFIV в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		4.65%4.59%5.38%4.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PULT and EFIV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFIV has higher volatility (3.21%) compared to PULT (0.52%). In terms of maximum drawdown, PULT dropped -0.34% vs EFIV's -24.52%.

On 3-year performance, EFIV leads with 22.31% vs 5.34% for PULT. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PULT has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFIV has performed better with a 22.31% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.

PULT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.93% for EFIV.

PULT is categorized as Ultrashort Bond, while EFIV is S&P 500. They also come from different issuers: Putnam and State Street. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.10% for EFIV.

PULT currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULT и EFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор