Сравнение PULT с EFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV).
PULT и EFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PULT и EFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULT и EFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 23.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у EFIV с доходностью -3.62%.
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULT и EFIV
PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PULT vs. EFIV — Ранг доходности на риск
PULT
EFIV
Сравнение PULT c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULT | EFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.38 | 1.09 | +6.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.30 | 1.66 | +13.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.46 | 1.25 | +2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.09 | 1.61 | +18.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.51 | 7.52 | +89.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULT | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38 | 1.09 | +6.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.30 | 0.93 | +8.37 |
Корреляция
Корреляция между PULT и EFIV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и EFIV
Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности EFIV в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок PULT и EFIV
Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и EFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULT | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -24.52% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -12.50% | +12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.10% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -4.92% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.68% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и EFIV
Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULT | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 5.24% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 9.24% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 18.17% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 16.94% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.58% | 16.95% | -16.37% |