Сравнение PULS с SPAXX
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.25%/yr vs 1.50%/yr for SPAXX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PULS charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.
Доходность
Сравнение доходности PULS и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 1.64%.
PULS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.34%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $150.87M | $124.45M | $127.30M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PULS и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 2.43% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.14% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.64% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between PULS and SPAXX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.06 |
The correlation between PULS and SPAXX shifts across timeframes, from 0.06 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULS vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
PULS
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PULS c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULS | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 49.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 280.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULS и SPAXX
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULS | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и SPAXX
PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULS | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.00% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.59% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 0.96% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 0.70% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.69% | +0.63% |
Сравнение комиссий PULS и SPAXX
PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и SPAXX
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPAXX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.47% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.20% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PULS and SPAXX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PULS has higher volatility (0.10%) compared to SPAXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs SPAXX's 0.00%.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (10.68 vs 3.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PULS и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор