PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUK с ALB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PUK с ALB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUK (Prudential plc) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. PUK operates in Insurance - Life (Financial Services), while ALB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PUK returned 0.17%/yr vs 8.88%/yr for ALB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PUK и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential plc (PUK) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUK показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции PUK уступали акциям ALB по среднегодовой доходности: 0.17% против 8.88% соответственно.

PUK

1 день
-8.58%
1 месяц
-13.66%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-9.74%
1 год
14.85%
3 года*
-0.52%
5 лет*
-6.30%
10 лет*
0.17%

ALB

1 день
-1.60%
1 месяц
-14.97%
С начала года
17.41%
6 месяцев
39.80%
1 год
182.34%
3 года*
-5.62%
5 лет*
0.25%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUK и ALB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUK
Prudential plc		-14.99%99.34%-27.35%-17.04%-19.12%-0.05%-0.57%27.95%-28.44%31.12%
ALB
Albemarle Corporation		17.41%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%59.76%105.39%-3.28%-38.89%50.22%

Correlation

The correlation between PUK and ALB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.40

Over the past year, the correlation between PUK and ALB has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUK:

$33.68B

ALB:

$19.65B

EPS

PUK:

$4.25

ALB:

-$2.33

Коэффициент P/S

PUK:

1.01

ALB:

3.55

Коэффициент P/B

PUK:

2.26

ALB:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

PUK:

$33.63B

ALB:

$5.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

PUK:

$20.95B

ALB:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

PUK:

$15.89B

ALB:

$801.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential plc

Albemarle Corporation

Часто сравнивают с PUK:
PUK с BHFPUK с TALKPUK с VOOPUK с CENXPUK с PRUPUK с SMHPUK с BCS
Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO

Доходность на риск

PUK vs. ALB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUK
Ранг доходности на риск PUK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUK c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUKALBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.99

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.10

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

7.92

-7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

19.06

-16.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUK vs. ALB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUK на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ALB равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUK и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUKALBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.99

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.30

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PUK и ALB

Максимальная просадка PUK за все время составила -82.52%, примерно равная максимальной просадке ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и ALB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUKALBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.52%

-83.90%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-23.18%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.78%

-78.60%

+29.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.59%

-83.90%

+20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.59%

-83.90%

+20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.36%

-46.55%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.38%

-20.66%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

9.61%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PUK и ALB

Prudential plc (PUK) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что PUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUKALBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

11.59%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

41.38%

-18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

61.54%

-34.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

54.37%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.89%

48.16%

-11.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUK и ALB

Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ALB в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		0.98%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
PUK
Prudential plc		2.04%1.54%2.64%1.72%1.28%4.60%1.70%17.06%3.71%2.33%3.50%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUK и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential plc и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202120222023202420252026
11.35B
1.43B
(PUK) Общая выручка
(ALB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PUK и ALB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prudential plc и Albemarle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
35.1%
Активы портфеля
PUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

PUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

PUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

Часто задаваемые вопросы

PUK and ALB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUK has higher volatility (13.62%) compared to ALB (11.59%). In terms of maximum drawdown, PUK dropped -82.52% vs ALB's -83.90%.

ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUK и ALB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор