PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и NUKZ


2026 (YTD)20252024
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%30.75%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
5.84%56.57%62.98%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 5.84%.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Сравнение комиссий PUI и NUKZ

PUI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.


Доходность на риск

PUI vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUINUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.38

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.06

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.72

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

12.40

-8.61

PUI vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUINUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.38

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.78

-1.32

Корреляция

Корреляция между PUI и NUKZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и NUKZ

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности NUKZ в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
0.86%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUI и NUKZ

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и NUKZ.


Загрузка...

Показатели просадок


PUINUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-33.03%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-16.51%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-9.62%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.10%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

6.28%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и NUKZ

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUINUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

9.47%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

21.64%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

31.77%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

32.60%

-16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

32.60%

-13.56%