PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с BILT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUI с BILT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT).

PUI и BILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. BILT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PUI и BILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и BILT

2026 (YTD)2025
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		9.10%-0.81%
BILT
iShares Infrastructure Active ETF		11.93%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 11.93%.

PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

BILT

1 день
0.49%
1 месяц
-2.38%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

iShares Infrastructure Active ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с SPYPUI с VPUPUI с XLUPUI с ^SP500TRPUI с GABF
Часто сравнивают с BILT:
BILT с IGFBILT с PAVEBILT с XLUIBILT с VPUBILT с BKGIBILT с ZAPBILT с JXI

Сравнение комиссий PUI и BILT

И PUI, и BILT имеют комиссию равную 0.60%.

PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
BILT
iShares Infrastructure Active ETF

Доходность на риск

PUI vs. BILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BILT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c BILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIBILTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUI vs. BILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIBILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.74

-2.28

Корреляция

Корреляция между PUI и BILT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и BILT

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности BILT в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
BILT
iShares Infrastructure Active ETF		1.34%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUI и BILT

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и BILT.

Загрузка...

Показатели просадок

PUIBILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-5.38%

-37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.54%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-1.40%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и BILT

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUIBILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

9.35%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

9.35%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

9.35%

+9.69%