Сравнение PUDZX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности PUDZX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUDZX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PUDZX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.01% против 5.67% соответственно.
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUDZX и VWINX
PUDZX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PUDZX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
PUDZX
VWINX
Сравнение PUDZX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUDZX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.23 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.73 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.73 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 6.81 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUDZX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.23 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.60 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.08 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PUDZX и VWINX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUDZX и VWINX
Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок PUDZX и VWINX
Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUDZX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -21.72% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -5.01% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -15.30% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.53% | -17.43% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -3.13% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -2.64% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.27% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUDZX и VWINX
PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUDZX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.25% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 3.74% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 6.70% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 6.96% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 6.90% | +2.80% |