Сравнение PUDZX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PUDZX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUDZX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUDZX имеют среднегодовую доходность 7.01%, а акции TPDAX немного впереди с 7.28%.
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUDZX и TPDAX
PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PUDZX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PUDZX
TPDAX
Сравнение PUDZX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUDZX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.18 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.82 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.59 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 13.57 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUDZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PUDZX и TPDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUDZX и TPDAX
Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUDZX и TPDAX
Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUDZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -22.29% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -7.58% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -17.58% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.53% | -22.29% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -4.97% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -4.94% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.01% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUDZX и TPDAX
Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.71%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUDZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.40% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 9.86% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 12.29% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 10.14% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 9.87% | -0.17% |