PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTY с VSTBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and VSTBX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PTY returned 8.56%/yr vs 2.97%/yr for VSTBX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.05%/yr for VSTBX.

Доходность

Сравнение доходности PTY и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции VSTBX по среднегодовой доходности: 8.56% против 2.97% соответственно.

PTY

1 день
0.60%
1 месяц
0.76%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.62%
1 год
-3.79%
3 года*
5.46%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.56%

VSTBX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.03%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTY и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.45%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.66%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Correlation

The correlation between PTY and VSTBX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г.

0.08

Over the past year, PTY and VSTBX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VYMVSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с JBBBVSTBX с VTABXVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLX

Доходность на риск

PTY vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTYVSTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.36

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.61

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.47

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.20

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

12.56

-13.03

PTY vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTY и VSTBX

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и VSTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTYVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-9.34%

-51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-1.31%

-14.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-1.31%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-9.34%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-9.34%

-37.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-0.32%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-0.95%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

0.33%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и VSTBX

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTYVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.63%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

1.35%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

1.78%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

2.72%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

2.38%

+18.81%

Сравнение комиссий PTY и VSTBX

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и VSTBX

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности VSTBX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.12%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.45%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PTY and VSTBX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTY has higher volatility (1.99%) compared to VSTBX (0.63%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs VSTBX's -9.34%.

VSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTY и VSTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор