Сравнение PTY с VSTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).
PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PTY и VSTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTY и VSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.76% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции VSTBX по среднегодовой доходности: 9.22% против 3.03% соответственно.
PTY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 9.22%
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTY и VSTBX
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.
Доходность на риск
PTY vs. VSTBX — Ранг доходности на риск
PTY
VSTBX
Сравнение PTY c VSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | VSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 2.47 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 3.67 | -4.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.51 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.75 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 14.63 | -15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.47 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.91 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.28 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.46 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между PTY и VSTBX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и VSTBX
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности VSTBX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.69% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок PTY и VSTBX
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и VSTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTY | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -9.34% | -51.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -1.31% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -9.34% | -32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -9.34% | -37.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -0.86% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -0.96% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 0.34% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и VSTBX
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTY | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 0.78% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 1.17% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 1.98% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 2.70% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 2.37% | +18.84% |