Сравнение PTUIX с UMMGX

С начала года, PTUIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTUIX имеют среднегодовую доходность 2.00%, а акции UMMGX немного впереди с 2.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа UMMGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTUIX и UMMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и UMMGX.

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.