PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTUIX с PCN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTUIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		-1.04%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%7.33%9.67%-0.76%4.57%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 1.97% против 8.38% соответственно.

PTUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.73%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.97%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с PTTRXPTUIX с PISIXPTUIX с BIMSXPTUIX с PSLDX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PTUIX и PCN

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV

Доходность на риск

PTUIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.13

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

-0.06

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.15

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

-0.48

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.13

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между PTUIX и PCN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и PCN

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PCN в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		3.79%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и PCN

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PTUIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-61.12%

+41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-13.78%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-33.39%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-50.27%

+31.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.77%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-7.22%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

4.30%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) составляет 1.79%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTUIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

5.89%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

8.70%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

15.72%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

16.56%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

21.97%

-16.86%