PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTUIX с PCN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTUIX (PIMCO Total Return Fund IV) and PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) are both mutual funds - PTUIX is a Intermediate Core Bond fund managed by PIMCO, while PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PTUIX returned 2.02%/yr vs 7.14%/yr for PCN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PTUIX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for PCN.

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.02% против 7.14% соответственно.

PTUIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.36%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.42%
10 лет*
2.02%

PCN

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.52%
1 год
1.37%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.63%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTUIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		0.48%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%7.33%9.67%-0.76%4.57%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.37%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Correlation

The correlation between PTUIX and PCN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.10

Over the past year, PTUIX and PCN have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с CMDTPTUIX с JIBEXPTUIX с PTTRXPTUIX с PIMIXPTUIX с WFBIX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с JEPI

Доходность на риск

PTUIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXPCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.14

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.27

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.13

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

0.39

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа PCN равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.14

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и PCN

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и PCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTUIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-61.12%

+41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-10.40%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-22.53%

+16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-33.39%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-50.27%

+31.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-6.87%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.20%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.56%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) составляет 1.59%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTUIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.35%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

6.97%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

9.61%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

16.18%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

21.94%

-16.79%

Сравнение комиссий PTUIX и PCN

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и PCN

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PCN в 11.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.58%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		4.17%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%

Часто задаваемые вопросы

PTUIX and PCN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCN has higher volatility (2.35%) compared to PTUIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, PTUIX dropped -19.19% vs PCN's -61.12%.

PTUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTUIX и PCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор