Сравнение PTUIX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTUIX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTUIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | -0.73% | 8.16% | 2.19% | 5.90% | -13.84% | -1.12% | 7.33% | 9.67% | -0.76% | 4.57% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PTUIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.72% соответственно.
PTUIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 2.00%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTUIX и PSLDX
PTUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PTUIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PTUIX
PSLDX
Сравнение PTUIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTUIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.28 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.55 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.37 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 1.11 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTUIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.28 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PTUIX и PSLDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTUIX и PSLDX
Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | 3.78% | 4.09% | 4.21% | 2.78% | 2.74% | 1.84% | 2.24% | 2.78% | 2.53% | 1.75% | 2.96% | 3.60% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PTUIX и PSLDX
Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTUIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.19% | -55.25% | +36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -19.25% | +15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -49.32% | +30.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.19% | -49.32% | +30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -15.88% | +13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.70% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 6.38% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTUIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) составляет 1.82%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTUIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 8.39% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 14.38% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 24.15% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 22.90% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 21.33% | -16.21% |