PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с VSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

PTTRX управляется PIMCO. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTRX и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.75% соответственно.

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VAIPX

Сравнение комиссий PTTRX и VSCSX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PTTRX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXVSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.46

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.66

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.63

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

14.48

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.46

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.91

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.17

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.36

-0.21

Корреляция

Корреляция между PTTRX и VSCSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и VSCSX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VSCSX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и VSCSX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTRXVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-9.36%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-1.36%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-9.36%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-9.36%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.86%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.98%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.34%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и VSCSX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTRXVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.82%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

1.20%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

1.99%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

2.70%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

2.36%

+2.83%