Сравнение PTTRX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
PTTRX управляется PIMCO. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTRX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.56% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PTTRX превзошли акции UMMGX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.07% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.28%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и UMMGX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
PTTRX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
PTTRX
UMMGX
Сравнение PTTRX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.95 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.09 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.63 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и UMMGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и UMMGX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и UMMGX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTRX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -20.86% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -2.76% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -20.86% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -20.86% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -2.58% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.73% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.87% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и UMMGX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTRX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.05% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.35% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 4.43% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 6.31% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.18% | +0.01% |