Сравнение PTTPX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
PTTPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTPX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTPX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | -0.69% | 9.24% | 2.51% | 5.47% | -14.80% | -0.70% | 8.78% | 8.26% | -0.35% | 5.03% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTPX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции PTTPX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.67% соответственно.
PTTPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.10%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTPX и VUSFX
PTTPX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
PTTPX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
PTTPX
VUSFX
Сравнение PTTPX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTPX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 6.66 | -5.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 11.92 | -10.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.66 | -2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 12.88 | -11.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 74.29 | -69.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 6.66 | -5.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 4.21 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 3.93 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.94 | -3.22 |
Корреляция
Корреляция между PTTPX и VUSFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTPX и VUSFX
Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 4.03% | 4.37% | 4.51% | 3.04% | 3.53% | 2.48% | 6.01% | 3.87% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 6.54% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTTPX и VUSFX
Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -1.71% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.35% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -1.71% | -17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | -1.71% | -17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.05% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.15% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.06% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTPX и VUSFX
PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PTTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.28% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.43% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 0.67% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 0.81% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 0.68% | +4.49% |