Сравнение PTTPX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PTTPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTPX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTPX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | -0.69% | 9.24% | 2.51% | 5.47% | -14.80% | -0.70% | 8.78% | 8.26% | -0.35% | 5.03% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTPX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PTTPX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 2.10% против 12.72% соответственно.
PTTPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.10%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTPX и PSLDX
PTTPX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PTTPX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PTTPX
PSLDX
Сравнение PTTPX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTPX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.28 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.55 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.37 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 1.11 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.28 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PTTPX и PSLDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTPX и PSLDX
Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 4.03% | 4.37% | 4.51% | 3.04% | 3.53% | 2.48% | 6.01% | 3.87% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 6.54% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PTTPX и PSLDX
Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -55.25% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -19.25% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -49.32% | +29.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | -49.32% | +29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -15.88% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -10.70% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 6.38% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTPX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) составляет 2.05%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PTTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTPX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 8.39% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 14.38% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 24.15% | -19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 22.90% | -16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 21.33% | -16.16% |