Сравнение PTSIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 0.25% против 9.83% соответственно.
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSIX и EPDPX
PTSIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
PTSIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
PTSIX
EPDPX
Сравнение PTSIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.99 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.53 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.39 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 17.85 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.99 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 1.06 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.66 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PTSIX и EPDPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSIX и EPDPX
Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок PTSIX и EPDPX
Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -39.21% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.96% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.38% | -21.06% | -51.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -33.34% | -39.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.10% | -7.16% | -34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -11.30% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.70% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSIX и EPDPX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.66%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.11% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 11.64% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 16.26% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 14.07% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 14.88% | +10.20% |